Con el mismo trader y el mismo drawdown de 2.000 $, el trailing intradía aprueba 58 % de las evaluaciones y el de fin de día 63 %: 4 puntos menos solo por cómo se mide.
La pregunta
¿Por qué hay cuentas que se queman estando en beneficio? Porque el trailing drawdown no mide cuánto has perdido desde que empezaste, sino cuánto has bajado desde tu mejor momento. Y ese suelo sube contigo… pero nunca baja.
Cómo funciona
- Fin de día (por ejemplo, Lucid): al cerrar cada sesión, el suelo se coloca a 2.000 $ por debajo del mejor saldo de cierre que hayas tenido.
- Intradía (por ejemplo, APEX): el suelo sigue tu mejor saldo en cualquier momento, incluidas las ganancias que no llegaste a cerrar. Si una operación llega a ir +800 $ y la cierras en +100 $, tu suelo ya subió 800 $.
- En ambos casos el suelo deja de subir cuando llega al saldo inicial + 100 $ (50.100 $ en una cuenta de 50.000 $).
Las mismas operaciones, dos finales
En 4.000 evaluaciones
Trader de ejemplo: 45 % de acierto, ganancia media 300 $, pérdida media 200 $, 2 operaciones al día (un resultado medio positivo, de unos 25 $ por operación).
Con las reglas completas de cada firma (comprobadas en octubre de 2026 en sus centros de ayuda):
| Cuenta | Aprueban | Queman | Fuera de plazo | Sesiones (mediana) |
|---|---|---|---|---|
| APEX 50K · trailing intradía | 17 % | 21 % | 62 % | 16 |
| APEX 50K · trailing fin de día | 17 % | 16 % | 67 % | 16 |
| Lucid 50K Flex | 63 % | 37 % | 0 % | 31 |
| Lucid 50K Pro | 63 % | 37 % | 0 % | 31 |
Desde marzo de 2026 APEX deja elegir: trailing intradía o de fin de día (este con pérdida diaria de 1.000 $), los dos con 2.000 $ de drawdown y 30 días para aprobar. Sin ese plazo, este trader aprobaría el 58 % con intradía y el 63 % con fin de día; con el plazo, la mayoría no llega: necesitaría ganar unos 143 $ por sesión y su media es de unos 50 $. En Lucid, con este trader (dos operaciones de 200-300 $ al día) ni la regla de consistencia de la Flex ni la pérdida diaria de la Pro llegan a actuar: las dos dan lo mismo que el trailing de fin de día solo. Con días más grandes o más operaciones, sí pesan. Por eso conviene simularlo con tus propios números.
El tamaño manda más que la estrategia
| Tamaño | Aprueban | Queman | Sesiones |
|---|---|---|---|
| 0,5× | 88 % | 13 % | 93 |
| 1× | 62 % | 38 % | 31 |
| 1,5× | 50 % | 50 % | 15 |
| 2× | 46 % | 54 % | 10 |
| 3× | 36 % | 64 % | 6 |
Más tamaño acorta el camino, pero quema muchas más cuentas. Con medio tamaño casi todas aprueban… a costa de tardar el doble o más.
Qué significa para tu cuenta
- Con trailing intradía, las ganancias que devuelves cuentan como si las hubieras cerrado. Si una operación va muy a favor, decide antes cuánto estás dispuesto a devolver.
- Lejos del suelo, más margen; cerca del suelo, menos tamaño. El tamaño fijo es cómodo, pero el colchón real cambia cada día.
- Elige el tamaño con números, no por prisa: compara el porcentaje de aprobar con el tiempo y con el coste de cada reintento.
Cómo se ha calculado
Motor de evaluación de nuestro laboratorio (paridad exacta con nuestro backtester verificado contra NinjaTrader), Monte Carlo de 4.000 evaluaciones remuestreando operaciones generadas con la estadística indicada. El recorrido a favor y en contra de cada operación (MFE/MAE) se genera con reglas simples, así que el efecto del trailing intradía es orientativo; con tus operaciones reales de NinjaTrader se usa el recorrido real. Semilla del ejemplo: 727.
Resultados simulados e hipotéticos, con las limitaciones que eso implica. No es asesoramiento de inversión. Las reglas de las firmas cambian: compruébalas en su web. Este artículo no contiene enlaces de afiliado.